Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH

• Název práce v češtině: Mnohorozměrné modely typu ARCH a GARCH
• Název v anglickém jazyce: Multivariate ARCH and GARCH models
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 02.11.2006
• Datum zadání: 02.11.2006
• Datum a čas obhajoby: 30.05.2007 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 30.05.2007
• Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Cílem diplomové práce bude studovat mnohorozměrné modely finančních časových řad typu ARCH a GARCH.
Posluchačka se zaměří na problém stacionarity a kauzality, testování heteroskedasticity a odhady parametrù.
Součástí práce budou numerické studie pro simulovaná i reálná data.

Seznam odborné literatury

[1] Bollerslev, T. Chou, R.Y., Kroner, K.F. (1992): ARCH modelling in finance. Journal of Econometrics 52, 5-9
[2] Gourieroux, Ch.:(1997): ARCH Models and Financial Applications, Springer-Verlag.
[3] Luetkepohl, H.(1991): Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer-Verlag.
[4] Další časopisecká literatura dle doporučení vedoucí práce.

Předběžná náplň práce

Statistická analýza vícerozměrných finančních časových řad