Optimalizační úlohy jsou v praxi často ovlivněny náhodou, především pak ve financích, kde je budoucí chování cen i výnosů předem neznámé. Musíme pak pracovat s pravděpodobnostním rozdělením náhodných elementů, což vede na úlohy stochastické optimalizace. Řešitel(-ka) se seznámí s dvoustupňovými úlohami stochastické optimalizace a pojedná o jejich základních vlastnostech, jakými jsou přípustnost nebo konvexita. V numerické části pak zformuluje úlohu motivovanou aplikací ve financích a vyřeší ji pomocí optimalizačního balíčku v jazyce Python.
Seznam odborné literatury
P. Kall, J. Mayer: Stochastic Linear Programming: Models, Theory, and Computation. Springer, second edition, 2011.
