Spektrální a distorční míry rizika

• Název práce v češtině: Spektrální a distorční míry rizika
• Název v anglickém jazyce: Spectral and distortion risk measures
• Klíčová slova: spektrální míry|distorční míry|podmíněná hodnota v riziku
• Klíčová slova anglicky: spectral measures|distortion measures|conditional Value-at-risk
• Akademický rok vypsání: 2021/2022
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.06.2021
• Datum zadání: 24.06.2021
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2021
• Datum a čas obhajoby: 21.06.2022 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.05.2022
• Datum odevzdání tištěné podoby: 16.05.2022
• Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2022
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student se seznámí se základními mírami rizika. Bude se věnovat zejména tzv. spektrálním a distorčním mírám rizika, které je možné chápat jako rozšíření (zobecnění) podmíněné hodnoty v riziku. Bude srovnávat vlatnosti těchto měr a hledat ekvivalentní vyjádření z hlediska optimalizace portfolia.

Seznam odborné literatury

[1] Acerbi, C. Spectral Measures of Risk: a Coherent Representation of Subjective Risk Aversion. Journal of Banking and Finance, Vol. 26, Issue 7, 1505-1518. (2002)
[2] Adam, A. & Houkari, M. & Laurent, J.-P. Spectral risk measures and portfolio selection. Journal of Banking & Finance. 32. 1870-1882. (2008)
[3] Ming Bin Feng, Ken Seng Tan. Coherent Distortion Risk Measures in Portfolio Selection, Systems Engineering Procedia, Volume 4, 25-34. (2012)