Stochastické modely úmrtnosti v kontextu kvantifikace vybraných pojistněmatematických rizik
| Název práce v češtině: | Stochastické modely úmrtnosti v kontextu kvantifikace vybraných pojistněmatematických rizik |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Stochastic mortality models within the quantification of selected actuarial risks |
| Klíčová slova: | longevity dluhopis|pojistněmatematická rizika|úmrtnostní model|zajištění |
| Klíčová slova anglicky: | actuarial risks|hedge|longevity bond|mortality model |
| Akademický rok vypsání: | 2020/2021 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 11.04.2021 |
| Datum zadání: | 13.04.2021 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 10.05.2021 |
| Datum a čas obhajoby: | 08.06.2022 09:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 05.05.2022 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 09.05.2022 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 08.06.2022 |
| Oponenti: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomová práce se bude zabývat vybranými stochastickými modely úmrtnosti (například Lee-Carter či Cairns-Blake-Dowd model). Diskutovány budou jejich statistické vlastnosti, vzájemné porovnání či návrhy případných rozšíření. Zvolené přístupy budou aplikovány v kontextu kvantifikace vybraných pojistněmatematických rizik (například riziko úmrtnosti nebo dlouhověkosti). |
| Seznam odborné literatury |
| Cairns, A. J. G., Blake, D., Dowd, K. (2006). A two-factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty: Theory and calibration. Journal of Risk and Insurance, 73(4), pp. 687–718.
Dowd, K., Cairns, A. J. G, Blake, D. Coughlan, G. D., Epstein, D., Khalaf-Allah, M. (2010). Backtesting stochastic mortality models: An ex post evaluation of multiperiod-ahead density forecasts. North American Actuarial Journal, 14(3), pp. 281–98. Lee, R. D. & Carter, L. R. (1992). Modeling and forecasting US mortality. Journal of the American Statistical Association, 87(419), pp. 659–71. Macdonald, A., Richards, S., Currie, I. (2018). Modelling Mortality with Actuarial Applications. Cambridge: Cambridge University Press. |