Predpovedanie úmrtnosti: Vybrané poistnomatematické aplikácie
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Predpovedanie úmrtnosti: Vybrané poistnomatematické aplikácie |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Předpovídání úmrtnosti: Vybrané pojistněmatematické aplikace |
| Název v anglickém jazyce: | Forecasting mortality: Selected actuarial applications |
| Klíčová slova: | Cairns-Blake-Dowd model|Lee-Carter model|solventnostný kapitálový požiadavok|úmrtnosť |
| Klíčová slova anglicky: | Cairns-Blake-Dowd model|Lee-Carter model|mortality|solvency capital requirement |
| Akademický rok vypsání: | 2020/2021 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 12.10.2020 |
| Datum zadání: | 12.10.2020 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 27.11.2020 |
| Datum a čas obhajoby: | 21.06.2022 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 11.05.2022 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 16.05.2022 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 21.06.2022 |
| Oponenti: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Student(ka) podrobně popíše vybrané přístupy k modelování a předpovídání úmrtnosti (například Lee-Carter model, Cairns-Blake-Dowd model). Aplikuje je na reálná data ve vhodně zvoleném pojistněmatematickém kontextu (stanovení rizikového pojistného, kvantifikace rizika dlouhověkosti aj.), a to včetně jejich vzájemné komparace. |
| Seznam odborné literatury |
| Cairns, A. J. G., Blake, D., Dowd, K. (2006). A two-factor model for stochastic mortality with parameter uncertainty: Theory and calibration. Journal of Risk and Insurance, 73(4), pp. 687–718.
Dowd, K., Cairns, A. J. G, Blake, D. Coughlan, G. D., Epstein, D., Khalaf-Allah, M. (2010). Backtesting stochastic mortality models: An ex post evaluation of multiperiod-ahead density forecasts. North American Actuarial Journal, 14(3), pp. 281–98. Lee, R. D. & Carter, L. R. (1992). Modeling and forecasting US mortality. Journal of the American Statistical Association, 87(419), pp. 659–71. Macdonald, A., Richards, S., Currie, I. (2018). Modelling Mortality with Actuarial Applications. Cambridge: Cambridge University Press. |