Modelování volatility
| Název práce v češtině: | Modelování volatility |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Volatility modeling |
| Klíčová slova: | ARCH, GARCH, volatilita |
| Klíčová slova anglicky: | ARCH, GARCH, Volatility |
| Akademický rok vypsání: | 2017/2018 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 24.10.2017 |
| Datum zadání: | 25.10.2017 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 15.12.2017 |
| Datum a čas obhajoby: | 12.09.2018 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 19.07.2018 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 20.07.2018 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 12.09.2018 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Úkolem posluchače bude seznámit se s problémem modelování volatility finančních časových řad. Popíše vlastnosti standardních modelů ARCH/GARCH, zaměří se na podmínky stacionarity, odhadu parametrů a predikci, poukáže na souvislost s AR/ARMA modely. Bude se rovněž zabývat modifikacemi těchto modelů, které zohledňují pákový efekt a asymetrické chování volatility (např. EGARCH a další modely). Vyzkouší popsané modely na skutečných časových řadách z finančního sektoru |
| Seznam odborné literatury |
| 1. Jürgen Franke, Wolfgang K. Härdle, Christian M. Hafner (2008): Statistics of Financial Markets. An Introduction. Springer-Verlag, Berlin- Heidelberg (2nd Ed)
2. Timo Teräsvirta (2009): An introduction to univariate GARCH models. In T.G. Andersen et al (Eds), Handbook of Financial Time Series. Springer-Verlag, Berlin- Heidelberg, 17-42 3. Eric Zivot (2009): Practical issues in the analysis of univariate GARCH models. In T.G. Andersen et al (Eds), Handbook of Financial Time Series. Springer-Verlag, Berlin- Heidelberg, 113-156 |