Úplně nejmenší čtverce jsou metoda pro odhadování neznámých parametrů v regresních modelech, uvažujících náhodné chyby nejen ve vysvětlované proměnné, ale i v proměnných vysvětlujících. Jsou jedním z možných přístupů v ortogonální regresi. Cílem práce je sumarizovat jejich některé doposud známé asymptotické vlastnosti, případně odvodit silnější výsledky. Nastudovaná metoda bude aplikována v simulační studii a taktéž na reálná data.
Seznam odborné literatury
[1] I. Markovsky, S. van Huffel: Overview of total least sqaures methods. Signal Processing, Vol. 87, pp. 2283--2302, 2007
[2] S. van Huffel, P. Lemmerling: Total Least Squares and Errors-in-Variables Modeling: Analysis, Algorithms and Applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2002