Archimedovské kopule

• Název práce v češtině: Archimedovské kopule
• Název v anglickém jazyce: Archimedean copulas
• Klíčová slova: Archimedovské kopule, pořadová korelace, metoda IFM
• Klíčová slova anglicky: Archimedean copulas, rank correlation, method of inference functions for margins
• Akademický rok vypsání: 2015/2016
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 18.09.2015
• Datum zadání: 01.10.2015
• Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2015
• Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 26.05.2016
• Datum odevzdání tištěné podoby: 26.05.2016
• Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
• Oponenti: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce bude zaměřena na archimedovské kopule, jejich teoretické vlastnosti, způsoby odhadování parametrů a možné aplikace ve financích nebo pojišťovnictví. Těžistě práce bude spočívat v aplikaci sepsané teorie v jednotném značení na reálná nebo simulovaná data.

Seznam odborné literatury

[1] McNeil, A.J., Frey, R, and Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools. Princeton Series in Finance.
[2] Nelsen, R. B. (2006). An Introduction to Copulas, Second Edition. New York, Springer Science+Business Media Inc.