Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problems
| Název práce v češtině: | Mnohorozměrná stochastická dominance a její aplikace v úlohách hledání optimálního portfolia |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Multivariate stochastic dominance and its application in portfolio optimization problems |
| Klíčová slova: | Mnohorozměrná stochastická dominance, silná stochastická dominance, slabá stochastická dominance, stochastická optimalizace, optimalizace portfolia |
| Klíčová slova anglicky: | Multivariate stochastic dominance, strong stochastic dominance, weak stochastic dominance, stochastic optimization, portfolio optimization |
| Akademický rok vypsání: | 2014/2015 |
| Typ práce: | disertační práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 09.10.2014 |
| Datum zadání: | 09.10.2014 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 09.10.2014 |
| Datum a čas obhajoby: | 20.09.2018 10:30 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 20.06.2018 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 21.06.2018 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 20.09.2018 |
| Oponenti: | as. prof. Sergio Ortobelli, Ph.D. |
| doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. | |