Bezarbitrážní oceňování opcí
| Název práce v češtině: | Bezarbitrážní oceňování opcí |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Arbitrage-free pricing of options |
| Klíčová slova: | opce, arbitráž, oceňování, implikovaná volatilita |
| Klíčová slova anglicky: | options, arbitrage, pricing, implied volatility |
| Akademický rok vypsání: | 2014/2015 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 24.10.2014 |
| Datum zadání: | 24.10.2014 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 19.02.2015 |
| Zásady pro vypracování |
| Oceňování různých typů opcí je aktuální problém z teoretického i praktického pohledu. Hlavním požadavkem při oceňování opcí je neexistence arbitráže.
Diplomant se seznámí s různými technikami oceňování zejména evropských opcí. Zaměří se na formulování a využití různých bezarbitrážních podmínek. Soustředí se také na bezarbitrážní odhadování implikované volatility pomocí jádrových odhadů. Na reálných datech porovná několik technik bezarbitrážního oceňování opcí či odhadování implikované volatility. |
| Seznam odborné literatury |
| 1, Benko, M., Fengler, M. R., Härdle, W. and Kopa, M. (2007): On extracting information implied in options, Computational Statistics, 22 (4), 543–553.
2, Fengler, M. R. (2012): Option Data and Modeling BSM Implied Volatility, Handbook of Computational Finance, Springer Handbooks of Computational Statistics, Part 2, 117-142. 3, Homescu, C. (2012): Implied Volatility Surface: Construction Methodologies and Characteristics. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1882567. 4, Hull, J. C.: Options, Futures and Other Derivatives. 9th edition, 2014. |