Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem

• Název práce v češtině: Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem
• Název v anglickém jazyce: Optimal control in radical chains with discrete time
• Klíčová slova: Markovovy procesy, Howardův algoritmus, martingaly
• Klíčová slova anglicky: Markov processes, Howard's algorithm, martingales
• Akademický rok vypsání: 2016/2017
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.10.2016
• Datum zadání: 06.10.2016
• Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
• Datum a čas obhajoby: 21.06.2017 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 18.05.2017
• Datum odevzdání tištěné podoby: 19.05.2017
• Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2017
• Oponenti: RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Studentka sepíše teorii potřebnou pro ocenění Markovových řetězců s diskrétním časem a konečně mnoha stavy, z nichž některé mohou být radikální, což se projeví okamžitým přechodem do jiného stavu. Veškeré radikální přechody jsou penalizovány. Na základě sepsané teorie o ocenění řetězců studentka přizpůsobí teorii optimálního řízení v markovských řetězcích nové okolnosti spočívající v přítomnosti radikálních stavů.
Práce by měla směřovat k aplikaci při řešení problému optimálního řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady, což však z důvodu charakteru práce a doporučeného rozsahu součástí práce nebude.

Seznam odborné literatury

Dupač V. a Dupačová J. (1975): Markovovy procesy I, Universita Karlova, Praha
Dupač V. a Dupačová J. (1976): Markovovy procesy II, Universita Karlova, Praha
Kováč J. (2011): Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií, diplomová práce na KPMS MFF UK, Praha