Autoregresní modely typu NIAR(1)
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Autoregresní modely typu NIAR(1) |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Autoregresní modely typu NIAR(1) |
| Název v anglickém jazyce: | Near integrated AR(1) models |
| Klíčová slova: | odhad metódou najmenších štvorcov, AR(1), NIAR(1) |
| Klíčová slova anglicky: | least squares estimation, AR(1), NIAR(1) |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 23.10.2012 |
| Datum zadání: | 25.10.2012 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 15.01.2013 |
| Datum a čas obhajoby: | 29.01.2015 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 05.12.2014 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 05.12.2014 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 29.01.2015 |
| Oponenti: | Mgr. Lenka Slámová, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Autoregresní model NIAR(1) je autoregresní model prvního řádu, jehož koeficient nabývá hodnot z okolí jedné a pokrývá tak kauzální stacionární model, nestacionární model náhodné procházky a (mírně) explozivní model.
V práci se bude posluchač(ka) zabývat odhadem autoregresního parametru, jeho asymptotickými vlastnostmi i metodou bootstrap. Provede srovnávací numerické studie. |
| Seznam odborné literatury |
| 1. Elliot, G., Stock, J., H.: Con�fidence intervals for autoregressive coeffcients near one. Journal of Econometrics 103 (2001), 155–181
2. Giraitis, L., Phillips, P.C.B.: Mean and autocovariance function estimation near the boundary of stationarity. Journal of Econometrics 169 (2012), 166–178 3. Chan, N.H, Wei, C.Z.: Asymptotic inference for nearly nonstationary AR(1) processes. Annals of Statistics, 15 (1987), 1050-1063 4. Phillips, P.C.B.: Towards a unified asymptotic theory for autoregression. Biometrika 74 (1987), pp. 535-47 5. Datta, S.: On asymptotic properties of AR(1) processes. Journal of Statistical Planning and Inference 53 (1996), 361-374 6. Heimann, G., Kreiss, P.-J.: Bootstrapping general first order autoregression. Statistics and Probability Letters, 30 (1996), 87-96 |