Rozdělení výší škod z operačního rizika

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Rozdělení výší škod z operačního rizika
• Název práce v češtině: Rozdělení výší škod z operačního rizika
• Název v anglickém jazyce: Operational risk loss distributions
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 11.11.2011
• Datum zadání: 11.11.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 24.02.2012
• Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 02.08.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
• Oponenti: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Předmětem práce budou rozdělení pravděpodobností navrhovaná pro modelování škod z operačního rizika, zejména tzv. g-h rozdělení. Bude se zabývat zvláště vlastnostmi chvostů těchto rozdělení, důležitými pro modelování a kvantifikaci rizika.

Seznam odborné literatury

K.Dutta, J.Perry: A tale of tails: an empirical analysis of loss distribution models for estimating operational risk capital. Federal reserve Bank of Boston, Working Paper No 06-13, 2006.

M.Degen, P.Embrechts, D.D.Lambrigger: The quantitative modelling of operational risk: between g-and-h and EVT. ASTIN Bulletin 37(2) (2007), 265-291.