Měření eficience jednotek a aplikace ve financích

• Název práce v češtině: Měření eficience jednotek a aplikace ve financích
• Název v anglickém jazyce: Data Envelopment Analysis with financial application
• Klíčová slova: analýza obalu dat, eficience, míry rizika, podílové fondy
• Klíčová slova anglicky: Data Envelopment Analysis, efficiency, risk measures, mutual funds
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 20.09.2011
• Datum zadání: 27.09.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 21.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 02.08.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2012
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Řešitel popíše standardní model pro měření eficience jednotek – Data Envelopment Analysis (DEA). Eficience je posuzována na základě schopnosti jednotky efektivně proměnit vstupy ve výstupy. Ve financích mohou být jako vstupy brány míry rizika nebo transakční náklady, jako výstup se obvykle využívá hrubý výnos. Řešitel obecně formuluje model, uvedení formulaci, jež vede na úlohy lineárního programování, a popíše duální problém. Součástí práce bude numerická studie na reálných finančních datech.

Seznam odborné literatury

Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W. (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis. Management Science 30,No. 9, 1078-1092.

Basso, A., Funari, S. (2001). A data envelopment analysis approach to measure the mutual fund performance. European Journal of Operations Research 135, No. 3,477-492.

Branda, M., Kopa, M. (2010). DEA-risk efficiency of stock indices. Proceedings of 47th EWGFM meeting, M. Kopa ed.

Charnes, A., Cooper, W., Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision-making units, European Journal of Operations Research 2, 429-444.

Murthi, B.P.S., Choi, Y.K., Desai, P. (1997). Efficiency of mutual funds and portfolio performance measurement: a non-parametric approach. European Journal of Operational Research 98, No. 2, 408-418.