Logistická regrese s aplikacemi ve finančním sektoru

• Název práce v češtině: Logistická regrese s aplikacemi ve finančním sektoru
• Název v anglickém jazyce: Logistic regression with applications in financial sector
• Klíčová slova: binární logistická regrese, konstrukce modelu iterační metodou, testy dobré shody, diverzifikační schopnost modelu
• Klíčová slova anglicky: binary logistic regression, stepwise regression, goodness of fit tests, diversification ability of the model
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.10.2011
• Datum zadání: 06.10.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 21.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 29.06.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 23.05.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 24.05.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2012
• Oponenti: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.

Zásady pro vypracování

V práci bude popsána logistická regrese, která umožňuje modelovat pravděpodobnost události v závislosti na dalších pozorovaných ukazatelích. Student uvede předpoklady, za kterých je možné tento model použít, popíše metodu odhadu parametrů a uvede ukazatele pro posouzení kvality modelu. Součástí práce bude numerická studie na datech z bankovnictví nebo pojišťovnictví. Doporučeným softwarem je SAS.

Seznam odborné literatury

Hosmer, D.W., and Lemeshow S., Applied Logistic Regression. Wiley, 1999.

SAS/STAT 9.3: User´s guide. Manuál ke statistickým procedurám v SASu.