Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Markowitzův model s omezeními
Název práce v češtině: Markowitzův model s omezeními
Název v anglickém jazyce: Markowitz model with constraints
Klíčová slova: Markowitzův model s omezeními; portfólio; legislativní omezení.
Klíčová slova anglicky: Markowitz model with constraints; portfolio; statutory constraints.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2010
Datum zadání: 15.10.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Sestavení optimálního portfólia z dostupných obchodovatelných komodit je
velmi často diskutovanou otázkou.
Jedním z modelů, který uvažuje nejenom výnos portfolia, ale také jeho rizikovost,
je Markowitzův model.
Bakalářská práce bude uvažovat tento přístup v případech,
když je hledané portfolio svázáno dalšími omezeními.
Přednostně se práce bude zabývat omezeními,
které jsou dána legislativou pro chování různých bankovních subjektů investujících na burzovním trhu.
Seznam odborné literatury
Markowitz, H.M.: Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil Blackwell, 1987

Bazara, M.S.; Sherali, H.D.; Shetty, C.M.: Nonlinear Programming. Theory and Algorithms. Wiley, New York, 1993.

Dupačová, J.; Hurt, J.; Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK