Markowitzův model s omezeními

• Název práce v češtině: Markowitzův model s omezeními
• Název v anglickém jazyce: Markowitz model with constraints
• Klíčová slova: Markowitzův model s omezeními; portfólio; legislativní omezení.
• Klíčová slova anglicky: Markowitz model with constraints; portfolio; statutory constraints.
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 15.10.2010
• Datum zadání: 15.10.2010
• Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 04.08.2011
• Datum odevzdání tištěné podoby: 05.08.2011
• Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Sestavení optimálního portfólia z dostupných obchodovatelných komodit je
velmi často diskutovanou otázkou.
Jedním z modelů, který uvažuje nejenom výnos portfolia, ale také jeho rizikovost,
je Markowitzův model.
Bakalářská práce bude uvažovat tento přístup v případech,
když je hledané portfolio svázáno dalšími omezeními.
Přednostně se práce bude zabývat omezeními,
které jsou dána legislativou pro chování různých bankovních subjektů investujících na burzovním trhu.

Seznam odborné literatury

Markowitz, H.M.: Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil Blackwell, 1987

Bazara, M.S.; Sherali, H.D.; Shetty, C.M.: Nonlinear Programming. Theory and Algorithms. Wiley, New York, 1993.

Dupačová, J.; Hurt, J.; Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002.