Empirické odhady ve stochastickém programování; závislá data
| Název práce v češtině: | Empirické odhady ve stochastickém programování; závislá data |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Empiciral Estimates in Stochastic Programming; Dependent Data |
| Klíčová slova: | stochastické programování, empirické odhady, slabá závislost, mixing |
| Klíčová slova anglicky: | Stochastic Programming, Empiciral Estimates, Weak Dependence, Mixing |
| Akademický rok vypsání: | 2011/2012 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Vlasta Kaňková, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 20.10.2011 |
| Datum zadání: | 21.10.2011 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 20.12.2011 |
| Datum a čas obhajoby: | 16.09.2014 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 29.07.2014 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 31.07.2014 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 16.09.2014 |
| Oponenti: | prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Problémy z ekonomické a finanční praxe vedou často na optimalizační úlohy závislé na pravděpodobnostní míře. Samozřejmě úplná znalost teoretické míry je nutná pro nalezení optimálního řešení a optimální hodnoty. Jelikož často tento předpoklad není splněn, je mnohdy nutné stanovit odhad řešení a optimální hodnoty na základě dat (matematicky náhodného výběru).
Úkolem diplomové práce bude: - Uvést stručný přehled výsledků pro nezávislé výběry. - Vypracovat stručný přehled koeficientů slabé nezávislosti. - Vytvořit přehled výsledků pro slabě závislá pozorování. - Pokusit se porovnat výsledky pro nezávislá pozorování a shota zmíněné typy stochasticky závislých výběrů. - Na jednoduché úloze stochastického programování demonstrovat rozdíl mezi nezávislým a slabě závislým výběrem. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] P. Doukham: Mixing: Properties and Examples. Lectures Notes and Statistics 85, Springer Berlin, 1994
[2] V. Kaňková: A Note on Estimates in Stochastic Programming. J. Comput. Math 56 (1994), pp. 97-112 [3] A. Shapiro, D. Dentcheva and A. Ruszczyski: Lectures on Stochastic Programming (Modeling and Theory). Copyright 2009 by Society for Industrial and Applied Mathematics and the Mathematical Programming Society, Philadelphia, USA Další literatura bude doplněna podle zaměření uchazeče. |