Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
• Název práce v češtině: Nelineární parametrické modely pro finanční časové řady
• Název v anglickém jazyce: Nonlinear parametric models for financial time series
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 01.10.2010
• Datum zadání: 01.10.2010
• Datum a čas obhajoby: 04.02.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 05.12.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 07.12.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
• Oponenti: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Studium dynamických vlastností finančních a ekonomických časových řad je v posledních letech v centru pozornosti odborníků, a to z důvodu omezení rizik a předpovídání budoucího vývoje finančních veličin. Běžně používané lineární modely v této oblasti často selhávají, a proto byly vyvinuty různé typy modelů nelineárních.
Diplomant(ka) se detailně seznámí s vybranými parametrickými nelineárními modely, vypracuje jejich přehled a soustředí se zejména na odhadové a předpovědní procedury. Alespoň některé ze studovaných modelů bude aplikovat na reálná data s použitím vhodného softwaru.

Seznam odborné literatury

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.

Gouriéroux, C.: ARCH Models and Financial Applications. Springer, New York, 1997.

Fan, J., Yao, Q.: Nonlinear Time Series. Springer, New York, 2003.

Hafner, C.M.: Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate
Volatility. Physica-Verlag, Heidelberg, 1998.

Tong, H.T.: Nonlinear Time Series. A Dynamical Systém Approach. Clarendon Press, Oxford, 2003.