Log-optimální investování
Název práce v jazyce práce (slovenština): | Log-optimální investování |
---|---|
Název práce v češtině: | Log-optimální investování |
Název v anglickém jazyce: | Log-optimal investment |
Klíčová slova: | log-optimálne portfólio, existencia, jednoznačnosť, aplikácia |
Klíčová slova anglicky: | log-optimal portfolio, existence, uniqueness, aplication |
Akademický rok vypsání: | 2011/2012 |
Typ práce: | bakalářská práce |
Jazyk práce: | slovenština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
Řešitel: | RNDr. Samuel Flimmel - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 05.10.2011 |
Datum zadání: | 17.10.2011 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 20.12.2011 |
Datum a čas obhajoby: | 19.06.2012 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 22.05.2012 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 24.05.2012 |
Datum proběhlé obhajoby: | 19.06.2012 |
Oponenti: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
Zásady pro vypracování |
Sestavení optimálního portfólia z dostupných obchodovatelných komodit je
velmi často diskutovanou otázkou. Problémem je však často sestavení vhodné užitkové funkce. Jednou z možností, která je velmi přirozená, je využít logaritmu. Takto postavenému problému říkáme log-optimální investování. Bakalářská práce bude zaměřena na log-optimální investování s případnou praktickou aplikací. |
Seznam odborné literatury |
[1] Vajda, Igor; Österreicher, Ferdinand:
Existence, uniqueness and evaluation of log-optimal investment portfolio. Kybernetika 29,2 (1993), 105-120. [2] Vajda, Igor; Österreicher, Ferdinand: Statistical analysis and applications of log-optimal investment. Kybernetika 30,3 (1994), 331-342. |