Robustní optimalizace portfolia
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Robustní optimalizace portfolia |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Robustní optimalizace portfolia |
| Název v anglickém jazyce: | Robust portfolio selection problem |
| Klíčová slova: | optimalizácia portfólia, CVaR, analýza najhoršieho prípadu, kontaminácia |
| Klíčová slova anglicky: | portfolio optimization, CVaR, worst-case analyses, contamination |
| Akademický rok vypsání: | 2010/2011 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 30.09.2010 |
| Datum zadání: | 30.09.2010 |
| Datum a čas obhajoby: | 10.05.2013 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 11.04.2013 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 11.04.2013 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 10.05.2013 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Při optimalizaci portfolia se používá několik modelů, které zohledňují výnosy a riziko. Ve všech modelech ale optimální řešení závisí na pravděpodobnostném rozdělení výnosů jednotlivých aktiv. V některých případech může i malá změna rozdělení způsobit velkou změnu optimálního řešení, obzvlášť za přítomnosti celočíselných proměnných.
Diplomant se zaměří na výsledky robustního stochastického programování a bude je aplikovat při optimalizaci portfolia s celočíselnými proměnnými. Na praktické studii z akciového trhu bude ilustrovat výhody a nevýhody robustních přístupů. |
| Seznam odborné literatury |
| Ben-Tal A., El Ghaoui, L. and Nemirovski, A. (2006). Mathematical Programming, Special issue on Robust Optimization, Volume 107(1-2).
J. Dupačová, J. Hurt, J.Štěpán (2002): Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer, část II. J. Čerbáková (2008): Incomplete information in stochastic programming problems, Dizertačná práce, Univerzita Karlova. Matematicko-fyzikální fakulta. J., F. Ingersoll (1987): Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers. |
| Předběžná náplň práce |
| Robustní optimalizace portfolia |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Robust portfolio selection problem |