Stochastické procesy se skoky a jejich aplikace ve finanční ekonometrii

• Název práce v češtině: Stochastické procesy se skoky a jejich aplikace ve finanční ekonometrii
• Název v anglickém jazyce: Jump-Stochastic Processes with their Financial Modelling
• Akademický rok vypsání: 2010/2011
• Typ práce: disertační práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.11.2010
• Datum zadání: 24.11.2010

Zásady pro vypracování

Předmětem práce bude teoretická a empirická analýza finančních časových řad generovaných buď
jako procesy skokové difuze nebo Lévyho procesy typu flying.

Seznam odborné literatury

Cont R., Tankov P.: Financial Modelling With Jump Processes,Chapman and Hall, 2008
Calvet L., Fisher A.: Multifractal Volatility, Academic Press, 2008
Tsay R.S.: Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2010
Di Matteo T.: Multi-scaling in Finance, Quantitative Finance, 2007, No. 1, 21-36