Hodnocení finančních derivátů

• Název práce v češtině: Hodnocení finančních derivátů
• Název v anglickém jazyce: Valuation of financial derivatives
• Klíčová slova: Black-Scholesův model, skokově difuzní modely, skokové modely, frakcionální Brownův pohyb
• Klíčová slova anglicky: Black-Scholes model, jumps-diffusion models, jump models, fractional Brownian motion
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 19.01.2010
• Datum zadání: 19.01.2010
• Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.04.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 13.04.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
• Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.

Zásady pro vypracování

Diplomantka pojedná o standardních (obchodovatelných) a nestandardních finančních instrumentech. Zaměří se na výpočetní aspekty hodnocení těchto cenných papírů. Pozornost bude věnovat modelům, které nepředpokládají Wienerův proces pro vývoj ceny podkladového aktiva.

Seznam odborné literatury

[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle Rive 2000.
[3] Shaw, W.: Modeling Financial Derivatives with Mathematica. Cambridge University Press. Cambridge 1998.
[4] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics ? Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996.
[5] Hurt, J.: Simulační metody. Skripta SPN. Praha 1982.
[6] Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003.
[7] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.
[8] Haerdle, W., Kleinow, T., Stahl, G.: Applied Quantitative Finance.Springer. Berlin 2002.
[9] Seydel, R.: Tools for Computational Finance. Springer. Berlin 2002.
[10] Gamerman, D.: Markov Chain Monte Carlo. Chapman & Hall. London 1997.
[11] Credit Suisse Financial Products. Credit Risk+. Credit Suisse First Boston. www.csfb.com/creditrisk. 1997.
[12] Bluhm, C. et al.: Credit Risk Modeling. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton 2003.
[13] Schoenbucher, P. J.: Credit Derivatives Pricing Models. Wiley. Chichester 2003.
[14] Glasserman, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. New York 2004.
[15] Boyle, P. et al.: Monte Carlo Methods for Security Pricing. In: Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Jouni, E. et al., eds. Springer. New York 2004. 185 - 238.
[16] Varian, H. R. (ed.): Computational Economics and Finance. Modeling and Analysis with Mathematica. Springer-TELOS. New York 1996.
[17] Pflug, G. Ch.: Some remarks on the Value-at-Risk and the conditional Value-at-Risk. To appear.
[18] Krokhmal, P. et al. (eds.): Risk Management and Optimization in Finance. Special Issue. J. of Banking & Finance 30, February 2006.
[19] Wolfram, S.: The Mathematica Book. 5th ed. Wolfram Media. Champaign (IL) 2003.
[20] Dahlstedt, R. a kol.: On the usefulness of standard industrial classifications in comparative financial statement analysis.
European Journal of Operational Research 79 (1994). 230-238.
[21] Wolfram, S.: Mathematica v. 6.0.3. Help/tutorial/PartitioningDataIntoClusters.
[22] Hurt, J.: Risk measures in finance. In: 2008 International Mathematica User Conference. http://library.wolfram.com/infocenter/Conferences/7230/. Champaign (IL) 2008.
[23] Franke, J., Haerdle, W., Hafner, Ch.: Statistics of Financial Markets. Springer. Berlin 2004.
[24] Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress. Praha 2008.
[25] Tibilleti, L.: The Incremental VaR. In: Kohlmann, M., Tang, S. (eds): Mathematical Finance. Birkaeuser. Basel 2001. pp. 355-364.
[26] Baník, P.: Metody optimalizace ve financích. Diplomová práce. UK MFF Praha 2008.
[27] Brigham, E. F.: Fundamentals of Financial Management. 6th edition. The Dryden Press. Forth Worth 1992.
[28] Brigo, D., Mercurio, F.: Interest Rate Models. Springer. Berlin 2001.
[29] http://www.moodyskmv.com/
[30] On the optimal product mix in life insurance companies using conditional value at risk
Insurance: Mathematics and Economics, In Press, Corrected Proof, Available online 29 October 2009
[30] Jeffrey T. Tsai, Jennifer L. Wang, Larry Y. Tzeng: On the optima produkt mix in life insurance companies usány conditional value at risk. Insurance: Mathematics and Economics. Available online October 2009.

Předběžná náplň práce

Hodnocení finančních derivátů

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Valuation of financial derivatives