Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti
| Název práce v češtině: | Technické rezervy neživotního pojištění v interních modelech solventnosti |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Technical reserves of non-life insurance in the internal solvency models |
| Klíčová slova: | Standardní formule, Měření rizik, Solventnost II, Interní model; |
| Klíčová slova anglicky: | Standard formula, Risk measurement, Solvency II, Internal model; |
| Akademický rok vypsání: | 2009/2010 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | Mgr. Ing. Jakub Mertl, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 30.11.2009 |
| Datum zadání: | 30.11.2009 |
| Datum a čas obhajoby: | 14.09.2011 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 04.08.2011 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 04.08.2011 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 14.09.2011 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Diplomant pojedná o metodice výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, která
přísluší neživotnímu pojištění. Především se zaměří na interní modely technických rezerv. Porovná jejich výhody a nevýhody oproti výpočtu standardním přístupem solventnosti II. Dle současného vývoje lze předpokládat, že v průběhu vypracování práce vzniknou nové návrhy a směrnice, které diplomant ve své práci náležitě zhodnotí. Za tímto účelem prostuduje konzultační materiály CEIOPS, které v současné době určují standard v metodice výpočtu solventnosti II. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] CEIOPS: Consultation Paper no. 65 - Draft Level 2 Advice on Partial Internal Models. http://www.ceiops.eu/content/view/14/18/, 2009.
[2] CEIOPS: Consultation Paper no. 71 - Draft Level 2 Advice on Calibration of the non-life underwriting risk. http://www.ceiops.eu/content/view/14/18/, 2009. [4] Mandl, P.: Rozptyl škodních nákladů a solvenční kapitálový požadavek. Seminář z aktuárských věd 2005/06, 40-49. Matfyzpress, Praha 2006. [5] SST: Technisches Dokument 2006. http://www.bpv.admin.ch. [6] Žák, K.: Konzultační materiály CEIOPS: Testy a standardy pro schvalování interních modelů (č. 56). Seminář z aktuárských věd, http://www.actuaria.cz, 2009. |