Numerická řešení stochastické diferenciální rovnice

• Název práce v češtině: Numerická řešení stochastické diferenciální rovnice
• Název v anglickém jazyce: Numerical solutions of a stochastic differential equation
• Akademický rok vypsání: 2009/2010
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.
• Řešitel: Mgr. Štěpán Masák - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 14.10.2009
• Datum zadání: 14.10.2009
• Datum a čas obhajoby: 17.09.2010 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 17.09.2010
• Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2010
• Oponenti: RNDr. Jana Šnupárková, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student se seznámí s pojmy stochastický integrál a stochastický diferenciál. Nastuduje metody numerického řešení stochastické diferenciální rovnice a aplikuje tyto metody na konkrétní příklad.

Seznam odborné literatury

D.Kannan, V.Lakshmikatham: Handbook of Stochastic Analysis and
Applications. Marcel Dekker, Inc., New York, 2002