Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelování ve finanční analýze
Název práce v češtině: Modelování ve finanční analýze
Název v anglickém jazyce: Modelling in Financial Analysis
Klíčová slova: Markets linkages, multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Klíčová slova anglicky: Markets linkages, multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2008
Datum zadání: 01.12.2008
Datum a čas obhajoby: 24.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2012
Oponenti: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant prostuduje a pojedná modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu ARCH a GARCH. Součástí práce bude numerická analýza reálných dat.
Seznam odborné literatury
[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle River 2000.
[3] Shaw, W.: Modeling Financial Derivatives with Mathematica. Cambridge University Press. Cambridge 1998.
[4] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics ? Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996.
[5] Hurt, J.: Simulační metody. Skripta SPN. Praha 1982.
[6]Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003.
[7] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998.
[8] http://media.wolfram.com/documents/TimeSeriesDocumentation.pdf
Předběžná náplň práce
modelování finančních časových řad
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
modelling of financial time series
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK