Modelování ve finanční analýze
Název práce v češtině: | Modelování ve finanční analýze |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Modelling in Financial Analysis |
Klíčová slova: | Markets linkages, multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC |
Klíčová slova anglicky: | Markets linkages, multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC |
Akademický rok vypsání: | 2008/2009 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | angličtina |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 01.12.2008 |
Datum zadání: | 01.12.2008 |
Datum a čas obhajoby: | 24.01.2012 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 08.12.2011 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 09.12.2011 |
Datum proběhlé obhajoby: | 24.01.2012 |
Oponenti: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
Zásady pro vypracování |
Diplomant prostuduje a pojedná modelování časových řad směnných kurzů pomocí modelů podmíněného rozptylu ARCH a GARCH. Součástí práce bude numerická analýza reálných dat. |
Seznam odborné literatury |
[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.
[2] Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivative Securities. 4th ed., Prentice-Hall. Upper Saddle River 2000. [3] Shaw, W.: Modeling Financial Derivatives with Mathematica. Cambridge University Press. Cambridge 1998. [4] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics ? Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996. [5] Hurt, J.: Simulační metody. Skripta SPN. Praha 1982. [6]Fuchs, K.: Hodnocení portfolia opcí. Diplomová práce. UK MFF Praha 2003. [7] Luenberger, D. G.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998. [8] http://media.wolfram.com/documents/TimeSeriesDocumentation.pdf |
Předběžná náplň práce |
modelování finančních časových řad |
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
modelling of financial time series |