Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj cen komodit
Název práce v češtině: Vývoj cen komodit
Název v anglickém jazyce: Commodity price cycles
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2008
Datum zadání: 05.11.2008
Zásady pro vypracování
Popis a vysvětlení vývoje komoditních burzovních trhů je jedním z témat, které je často diskutováno v literatuře.
Používané modely se převážně opírají o představy o chování subjektů, které obchody uzavírají.
Tyto subjekty bývají značně heterogenní a tak i jejich chování je různorodé.

Diplomant se seznámí s používanými modely pro komoditní burzovní obchodování.
Na základě reálných dat provede zhodnocení a porovnání některých vybraných modelů.
Seznam odborné literatury
[1] Hommes, C. (2001): Financial markets as nonlinear adaptive evolutionary systems.
Quantitative Finance, 1, 149-167

[2] Kirman, A. (1991): Epidemics of opinion and speculative bubbles in financial markets.
In: Taylor, M. (Ed.): Money and financial markets. Blackwell: Oxford, 354-368.

[3] Reitz, S.; Westerhoff, F.: Commodity price cycles and heteroge- neous speculators: A STAR-GARCH model.
Empirical Economics, (in press).

Předběžná náplň práce
Modely komoditního burzovního trhu.
Heterogennost agentů.
Vývoj cen komodit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Empirical commodity market models.
Heterogeneous speculators.
Commodity price cycles.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK