Vývoj cen komodit

• Název práce v češtině: Vývoj cen komodit
• Název v anglickém jazyce: Commodity price cycles
• Akademický rok vypsání: 2008/2009
• Typ práce: diplomová práce
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 05.11.2008
• Datum zadání: 05.11.2008

Zásady pro vypracování

Popis a vysvětlení vývoje komoditních burzovních trhů je jedním z témat, které je často diskutováno v literatuře.
Používané modely se převážně opírají o představy o chování subjektů, které obchody uzavírají.
Tyto subjekty bývají značně heterogenní a tak i jejich chování je různorodé.

Diplomant se seznámí s používanými modely pro komoditní burzovní obchodování.
Na základě reálných dat provede zhodnocení a porovnání některých vybraných modelů.

Seznam odborné literatury

[1] Hommes, C. (2001): Financial markets as nonlinear adaptive evolutionary systems.
Quantitative Finance, 1, 149-167

[2] Kirman, A. (1991): Epidemics of opinion and speculative bubbles in financial markets.
In: Taylor, M. (Ed.): Money and financial markets. Blackwell: Oxford, 354-368.

[3] Reitz, S.; Westerhoff, F.: Commodity price cycles and heteroge- neous speculators: A STAR-GARCH model.
Empirical Economics, (in press).

Předběžná náplň práce

Modely komoditního burzovního trhu.
Heterogennost agentů.
Vývoj cen komodit.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

Empirical commodity market models.
Heterogeneous speculators.
Commodity price cycles.