Stroj pro algoritmické obchodování

• Název práce v češtině: Stroj pro algoritmické obchodování
• Název v anglickém jazyce: Algorithmic Trading Platform
• Akademický rok vypsání: 2008/2009
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 23.10.2008
• Datum zadání: 23.10.2008
• Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 25.05.2009
• Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
• Oponenti: doc. Ing. Karel Richta, CSc.

Zásady pro vypracování

Na kapitálových trzích se během posledních čtyř let výrazně zvýšilo využití technik algoritmického obchodování. Odhaduje se, že do roku 2010 bude jejich podíl činit více než 50 %. Cílem práce je navrhnout a vyvinout systém umožňující algoritmické obchodování na burzách cenných papírů. Důraz je kladen na minimální latenci při zpracování obchodních dat, stabilitu systému a jeho modulárnost. Provozovatel musí být schopen snadno modifikovat systém podle aktuálních potřeb (přidat nový algoritmus, spojit systém s novým zdrojem dat z trhu).

Seznam odborné literatury

Financial exchange protocol documentation, http://www.fixprotocol.org/specifications/
QuickFix documentation, http://www.quickfixengine.org/documentation.html
Electronic trading III, Bloomberg
A guide to liquidity, Bloomberg
Yogesh Shetty, Samir Jayaswal: Practical .NET for Financial Markets
Mark R. Conway, Aaron N. Behle: Professional Stock Trading