Modely volatility ARCH a GARCH

• Název práce v češtině: Modely volatility ARCH a GARCH
• Název v anglickém jazyce: ARCH and GARCH volatility models
• Akademický rok vypsání: 2008/2009
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 07.10.2008
• Datum zadání: 07.10.2008
• Datum a čas obhajoby: 29.06.2009 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 29.06.2009
• Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2009
• Oponenti: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

Zásady pro vypracování

Student/ka se seznámí s ARCH a GARCH modely volatility a přehledně popíše jejich základní vlastnosti, příklady použití a způsob odhadů parametrů. Použití popsaných metod pak ilustruje na několika příkladech.
Jelikož jsou studované modely často využívány při analýze finančních časových řad, může být toto téma vhodné pro studenty finanční matematiky.

Seznam odborné literatury

[1] Hamilton, J.D.: Time series analysis, Princeton University Press, New Jersey 1994
[2] Tsay, R.S.: Analysis of financial time series, Wiley series in probability and statistics, New York 2002