Průběžné odhadování modelů závislostí diskrétních veličin na spojitých s aplikací na obchodování s futures
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Průběžné odhadování modelů závislostí diskrétních veličin na spojitých s aplikací na obchodování s futures |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Průběžné odhadování modelů závislostí diskrétních veličin na spojitých s aplikací na obchodování s futures |
| Název v anglickém jazyce: | Recursive estimation of models relating discrete-valued variables to continuous-valued ones applied to trading with futures |
| Klíčová slova: | Bayesovske odhadovani, rekurzivny algoritmus, logisticka regrese, futures |
| Klíčová slova anglicky: | Bayesian estimation, recursive algorithm, logistic regression, futures |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | Ing. Miroslav Kárný, DrSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 11.10.2012 |
| Datum zadání: | 22.10.2012 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 03.12.2012 |
| Datum a čas obhajoby: | 11.09.2014 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 31.07.2014 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 31.07.2014 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 11.09.2014 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Konzultanti: | doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Řešitel prostuduje průběžné bayesovské odhadování a klasické odhadování modelů typu logistická regrese. Dále navrhne přibližné odhadování, které je možno používat průběžně. Algoritmus otestuje v prostředí Matlab na poskytnutých reálných datech pro neanticipativní modelování závislosti neanticipativní stategie obchodující s futures. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Peterka, V.: Bayesian systém identification, in Trends and Progress in System Identification. P.Eykhoff, Ed., pp. 239-304. Pergamon Press, Oxford, 1981
[2] The Matlab Inc.: Matlab documentation, vol. MA 01760-2098, Natick, 2000 [3] Karný, M. and Andrýsek, J.: Equivalence-motivated non-linear recursice estimation, in IFAC Workshop Adaptation and Learning in Control and Signal Processing /9/. Fradkov, A.L. and Andrievsky, B.R. (eds.). IFAC, 2007 |