Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic

• Název práce v češtině: Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic
• Název v anglickém jazyce: Weak solutions to stochastic differential equations
• Akademický rok vypsání: 2008/2009
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Seidler, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 14.10.2008
• Datum zadání: 14.10.2008
• Datum a čas obhajoby: 13.05.2010 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 13.05.2010
• Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2010
• Oponenti: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

Zásady pro vypracování

Cílem práce je podat důkaz existence slabých řešení stochastické diferenciální rovnice se spojitými koeficienty, nezávislý na větách o integrální representaci martingalů. Vypracovaný postup by měl zjednodušit standardní důkazy.

Seznam odborné literatury

I. Karatzas, S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer 1988

Předběžná náplň práce

Práce bude věnována zjednodušení důkazu existence slabých řešení stochastických diferenciálních rovnic.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

In the thesis, a simplified version of an existence proof for weak solutions to a stochastic differential equation will be presented.