Volatilita směnného kurzu a intervence centrální banky
| Název práce v češtině: | Volatilita směnného kurzu a intervence centrální banky |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Exchange rate volatility, and central bank interventions |
| Klíčová slova: | Směnný kurz, volatilita, intervence, centrální banka |
| Klíčová slova anglicky: | Exchange rate, volatility, intervention, Central Bank |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 08.10.2012 |
| Datum zadání: | 08.10.2012 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 15.01.2013 |
| Datum a čas obhajoby: | 03.06.2015 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 06.05.2015 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 06.05.2015 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 03.06.2015 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| V literatuře se setkáváme s různými modely vývoje směnného kurzu.
Empiricky pozorovaný směnný kurz vykazuje vysokou volatilitu a do jeho vývoje zasahuje svými intervencemi centrální banka. Úkolem diplomanta bude se seznámit s používanými či navrhovanými modely pro vývoj směnného kurzu. Zejména s těmi, které vysvětlují vysokou volatilitu a zahrnují vliv intervencí centrální banky. Měl by některé z těchto modelů porovnat teoreticky, případně na základě empirických nebo simulovaných dat. |
| Seznam odborné literatury |
| Westerhoff, F.H. (2001):
Speculative behavior, exchange rate volatility, and central bank intervention. Central European J. Operation Research 9,1-2, 31-50. De Grauwe,P, Dewachter, H and Embrechts, M. (1993): Exchange Rate Theory - Chaotic Models of Foreign Exchange Markets. Blackwell, Oxford and Cambridge. Dominguez, K. and Frankel, J. (1993): Does Foreign Exchange Intervention Work? Institute of International Economics, Washington. |
| Předběžná náplň práce |
| Modely vývoje směnného kurzu.
Volatilita směnného kurzu. Intervence centrální banka a jejich odezva. |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Models of Exchange Markets.
Volatility of exchange rate. Central bank interventions and their response. |