Detekce změn v časových řadách
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Detekce změn v časových řadách |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Detekce změn v časových řadách |
| Název v anglickém jazyce: | Detection of changes in time series |
| Akademický rok vypsání: | 2008/2009 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 17.10.2008 |
| Datum zadání: | 17.10.2008 |
| Datum a čas obhajoby: | 06.09.2010 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 06.09.2010 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 06.09.2010 |
| Oponenti: | RNDr. Vlasta Kaňková, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Posluchač se bude zabývat problémem detekce změn parametrů v autoregresních modelech a to jak změn autoregresních koeficientů, tak změn v rozptylu (volatilitě). Seznámí se se známými postupy , které vyhodnotí numericky. Dále se pokusí aplikovat tyto postupy na speciální třídu autoregresních modelů s celočíselnými veličinami, které jsou generovány pomocí náhodných operátorů. |
| Seznam odborné literatury |
| 1] Antoch J., Hušková M. and Jarušková D. (2001): Off-line quality control.
In: Multivariate Total Quality Control: Foundation and Recent Advances, Lauro N.C. et al. eds. Springer-Verlag, Heidelberg, 1-86. [2] Davis, R.A., Huang, D., and Yao, Y.-C. (1995): Testing for a change in the parameter values and order of an autoregressive model. Ann. Statist. 23, 282-304. [3] Horváth, L. (1993): Change in autoregressive processes. Stoch. Process. Appl. 44, 221 - 242. [4] Hušková, M., Kirch, C., Prášková, Z., and Steinebach, J. (2008): On the detection of changes in autoregressive time series, II. Resampling procedures. J. Statist. Plann. Inference 138, 6, 1697-1721 [5] Jarešová, L. (2007): Modely celočíselných časových řad. Diplomová práce MFF UK. |
| Předběžná náplň práce |
| Detekce změn v parametrech a volatilitě časových řad |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Detection of changes in parametrers and volatility of time series |