Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika

• Název práce v češtině: Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika
• Název v anglickém jazyce: Step by step credit risk model construction
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Pavel Charamza, CSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 19.11.2007
• Datum zadání: 19.11.2007
• Datum a čas obhajoby: 27.06.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 27.06.2008
• Datum odevzdání tištěné podoby: 27.06.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2008
• Oponenti: RNDr. Tomáš Hanzák, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Posluchač(ka) se seznámí s modely logistické regrese, odhady parametrů a charakteristikami kvality modelu. Cílem práce bude na základě dostupných zdrojů popsat způsob konstrukce modelů od tzv. Independence modelů, WOE modelů až k modelům úplné logistické regrese s ohledem na aplikaci ve skóringových modelech hodnocení kreditního rizika. Jako praktickou část práce posluchač(ka) připraví popis modelů pro internetovou encyklopedii Wikipedia.

Seznam odborné literatury

1) Hosmer, David W. and Stanley Lemeshow, Applied Logistic Regression, 2nd ed., New York; Chichester, Wiley, 2000, ISBN 0-471-35632-8.
2) Agresti, Alan, Categorical Data Analysis, 2nd ed., New York: Wiley-Interscience, 2002, ISBN 0-471-36093-7.