Stochastické finance v programu Mathematica

• Název práce v češtině: Stochastické finance v programu Mathematica
• Název v anglickém jazyce: Stochastic Finance using Mathematica
• Akademický rok vypsání: 2007/2008
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 12.10.2007
• Datum zadání: 12.10.2007
• Datum a čas obhajoby: 22.09.2009 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 22.09.2009
• Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2009
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Stochastický přístup se uplatňuje ve finanční analýze například při
oceňování akcií či opcí nebo při modelování volatility. Praktické aplikace
přitom bezprostředně souvisejí s možností použití vhodného softwaru.
Diplomant se seznámí s problematikou stochastického modelování
ve financích a zaměří se na implementace vybraných postupů v systému
Mathematica. Součástí práce by měl být jak výklad teorie, tak i podrobné
komentáře programového řešení.

Seznam odborné literatury

Baxter, M.; Rennie, A.: Financial Calculus.Cambridge University Press, 2004.
Stojanovic, S.: Computational Financial Mathematics using Mathematica. Birkhauser, Boston, 2003.