Simulační metody při hodnocení cenných papírů
Název práce v češtině: | Simulační metody při hodnocení cenných papírů |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Simulation methods for pricing securities |
Akademický rok vypsání: | 2006/2007 |
Typ práce: | bakalářská práce |
Jazyk práce: | čeština |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 08.11.2006 |
Datum zadání: | 08.11.2006 |
Datum a čas obhajoby: | 20.09.2007 00:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 31.05.2007 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 31.05.2007 |
Datum proběhlé obhajoby: | 20.09.2007 |
Oponenti: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
Zásady pro vypracování |
Student prostuduje příslušnou literaturu, vypracuje metodiku a vybrané metody bude ilustrovat na numerických příkladech. použije přitom systém Mathematica. |
Seznam odborné literatury |
[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 2002.
[2] Harry M. Markowitz: Portfolio selection: efficient diversification of investments. Blackwell Publishers. Cambridge, GB., 1991. [3] Harry M. Markowitz: Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets. Blackwell Publishers. Oxford, GB, 1990. [4] Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada. Praha, 1995. [5] Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress. Praha, 2005. [6] Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ Praha. Praha, 2005. [7] Čámský, F.: Teorie portfolia. Masarykova universita, Ekonomicko-správní fakulta. Brno, 2001. [8] Sharpe W.F.: Capital Asset Prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal of Finance, 1964. [9] Fama, E.F.: Random walks in stock prices. Financial Analysts Journal, 1965. [10] Glasserman, P.: Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. New York, 2004. [11] Boyle, P. et al.: Monte Carlo Methods for Security Pricing. In:Option Pricing, Interest Rates and Risk Management. Jouni, E. et al., eds. Springer. New York, 2004. 185 - 238. |
Předběžná náplň práce |
Monte Carlo a hodnocení cenných papírů |
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
Monte Carlo and valuation of securities |