Výnosové křivky

• Název práce v češtině: Výnosové křivky
• Název v anglickém jazyce: Yield curves
• Akademický rok vypsání: 2006/2007
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 09.10.2006
• Datum zadání: 09.10.2006
• Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 20.09.2007
• Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
• Oponenti: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.

Zásady pro vypracování

Výnosové křivky odrážejí závislost mezi výnosem a dobou do splatnosti dluhopisu. Používá se více druhů výnosových křivek v závislosti na definici výnosu. Posluchač se seznámí s teorií těchto křivek, popíše jejich
různé typy a ukáže některé způsoby odhadu výnosové křivky.

Seznam odborné literatury

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada, Praha, 1995.
Cipra, T.: Matematika cenných papírů. HZ Praha, 2000.
Deaves, R., Parlar, M.: A generalized bootstrap method to determinate the yield curve. Applied Mathematical Finance, 7(2000), 257-270.