Run-off analýzy v neživotním pojištění

• Název práce v češtině: Run-off analýzy v neživotním pojištění
• Název v anglickém jazyce: Run-off analysis in non-life insurance
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Marcela Vítková
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 08.12.2005
• Datum zadání: 08.12.2005
• Datum a čas obhajoby: 06.02.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 06.02.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2008
• Oponenti: RNDr. Jarmila Šlechtová

Zásady pro vypracování

Diplomantka prostuduje a pojedná principy tvorby rezerv v neživotním pojištění. Připraví model pro sledování tvorby rezervy a její následné čerpání v dlouhém časovém horizontu (run-off analýza). Při studiu za zaměří na matematické metody, které jsou navrženy pro minimalizaci rozdílu mezi odhady na základě výplat škod a odhady na základě odhadnutých pojistných událostí (Mnichovská metoda chain ladder, Mackova metoda).

Seznam odborné literatury

T. Mack: Schadenversicherungsmathematik. VVW Karlsruhe 1997.
T. Mack: Distribution – free calculation of the standard error of chain ladder reserve
estimates. ASTIN Bull. 23 (1993), 213 – 225.
G. Quarg, T. Mack: Munich Chain Ladder. Munich Re.
G. Quarg: Munich Chain Ladder - Closing the gap between paid and incurred IBNR estimates, Munich Re.