Výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku v bankách

• Název práce v češtině: Výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku v bankách
• Název v anglickém jazyce: Calculation of Capital Charges to the Operation Risk in Banks
• Akademický rok vypsání: 2005/2006
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Benková, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 21.11.2005
• Datum zadání: 21.11.2005
• Datum a čas obhajoby: 06.02.2008 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 06.02.2008
• Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2008
• Oponenti: prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc.

Zásady pro vypracování

Diplomant se blíže seznámí s problematikou operačních rizik. Zaměří se na matematické principy používané v této oblasti, zejména v souvislosti s výpočtem kapitálového požadavku. Prostuduje klasické metody výpočtu založené na konceptech známých z aktuárské teorie a tyto metody vhodně rozšíří, například o teorii extrémních hodnot, zapracováním analýzy scénářů, nebo zohledněním korelací jednotlivých událostí. Diplomantovi se doporučuje vybrat si alespoň jeden z uvedených tří příkladů. Součástí práce bude numerická analýza dat.

Seznam odborné literatury

[1] Basel II and Operational Risk: Implications for risk measurement and management in the financial sector; National bank of Belgium, Working Papers, May 2004
[2] International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel Committee on Banking Supervision, June 2004
[3] A. Frachot, P. Georges & T. Roncalli: Loss Distribution Approach for operational risk, Groupe de Recherche Opérationnelle, Crédit Lyonnais, France, April 2001
[4] Antoine Frachot, Olivier Moudoulaud, Thierry Roncalli: Loss Distribution Approach in Practice, Groupe de Recherche Opérationnelle, Crédit Lyonnais, France, May 2003
[5] Antoine Frachot, Thierry Roncalli and Eric Salomon: The Correlation Problem in Operational Risk, Groupe de Recherche Opérationnelle, Crédit Lyonnais, France, January 2004
[6] An LDA-Based Advanced Measurement Approach for the Measurement of Operational Risk, Industry Technical Working Group on Operational Risk, May 2003
[7] Scenario Scenario-based AMA, Presentation for RMG-Conference 29./30. May 2003
[8] Annalisa Di Clemente, Claudio Romano: A Copula-Extreme Value Theory Approach for Modelling Operational Risk, September 2003
[9] Mandl, P. - Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění, MATFYZPRESS Praha, 1999
[10] Anděl, J.: Matematická statistika, SNTL, Praha 1978