Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Zobecněný stabilní model ve financích
Název práce v češtině: Zobecněný stabilní model ve financích
Název v anglickém jazyce: Generalized Stable Models in Finance
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. Lev Klebanov, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2005
Datum zadání: 28.06.2005
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování

Student nastuduje literaturu o stabilních modelech a provede počítačovou simulací modelu. Plánované aktivity spočívají ve vyhodnocení statistických
odhadů parametrů modelu.

Seznam odborné literatury

Rachev S.T., Mittnik S. Stable Paretian Models in Finance, Wiley, 2000.

Klebanov L.B., Maniya G.M., Melamed I.A. A problem of Zolotarev and analogs of infinite divisible and stable distributions in a scheme for summing a random number of random variables, Theory Probab. Appl., 29, 791-794.

Klebanov L.B., Rachev S.T., Safarian M. Local prelimit theorems and their applications to finance, Applied Mathematics Letters, 13, 5, 2000, 73-78.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK