Modelování preferencí investorů pomocí frakcionální stochastické dominance
| Název práce v češtině: | Modelování preferencí investorů pomocí frakcionální stochastické dominance |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Investor preferences modelling using fractional stochastic dominance |
| Klíčová slova: | stochastická dominance|užitkové funkce|teorie rozhodování|investovaní |
| Klíčová slova anglicky: | stochastic dominance|utility functions|decision making theory|investing |
| Akademický rok vypsání: | 2023/2024 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: |
| Zásady pro vypracování |
| Student/ka se seznámí se základy teorie užitkových funkcí a principu maximalizace očekávaného užitku. Bude se věnovat modelování preferencí skupiny investorů s různými užitkovými funkcemi pomocí stochastické dominance. Specialní pozornost bude věnováná novým, tzv. frakcionálním řádům stochastické dominance.
Teoretická část bude doplněna o ilustraci na reálných finančních datech. |
| Seznam odborné literatury |
| Alfred Müller, Marco Scarsini, Ilia Tsetlin, and Robert L. Winkler, Between First- and Second-Order Stochastic Dominance, Management Science 2017 63:9, 2933-2947.
Liu J, Chen Z, Consigli G. Interval-based stochastic dominance: theoretical framework and application to portfolio choices. Ann Oper Res. 2021;307(1-2):329-361. |