Multiplikatívne chybové modely časových radov a odhady ich parametrov
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Multiplikatívne chybové modely časových radov a odhady ich parametrov |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Multiplikativní chybové modely časových řad a odhady jejich parametrů |
| Název v anglickém jazyce: | Multiplicative error models and their estimation |
| Klíčová slova: | ACD modely|LACD modely|multiplikatívne modely časových radov |
| Klíčová slova anglicky: | ACD models|LACD models|multiplicative time series models |
| Akademický rok vypsání: | 2023/2024 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Šárka Hudecová, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 13.06.2023 |
| Datum zadání: | 16.06.2023 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 13.10.2023 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 28.04.2024 |
| Zásady pro vypracování |
| Práce se bude věnovat modelům časových řad, které nabývají pouze kladných hodnot. Tyto modely nalézají uplatnění např. při modelování tzv. durací, tj. dob mezi finančními transakcemi, ale i v řadě jiných oblastí. Multiplikativní chybové modely (MEM) modelují pozorování jako součin chybové složky a podmíněné střední hodnoty. Mezi základní modely patří autoregresní ACD model a logaritmický ACD model. V práci by měly být tyto modely popsány společně se základními vlastnostmi a metodou odhadu. Součástí práce by měla být i praktická simulační studie, která by porovnala jednotlivé přístupy. Jednou z možností porovnání je pozkoumat vliv špatné specifikace modelu na kvalitu predikcí. Je možné zahrnout též aplikaci na reálná data.
|
| Seznam odborné literatury |
| [1.] Hautsch, N. (2012): Econometrics of Financial High-Frequency Data. Springer.
[2.] Tsay, R. (2002): Analysis of Financial Time Series. Wiley. [3.] Cipollini, F. a Gallo, M. G. (2022): Multiplicative Error Models: 20 years on. In press in Econometrics and Statistics. https://doi.org/10.1016/j.ecosta.2022.05.005 [4.] Engle, R.F. (2002): New frontiers for ARCH models. Journal of Applied Econometrics, 17, 425-446. |