Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Kauzalita vo viacrozmerných časových radoch
• Název práce v češtině: Kauzalita ve vícerozměrných časových řadách
• Název v anglickém jazyce: Causality in multiple time series
• Klíčová slova: Grangerova kauzalita|vícerozměrné časové řady|vektorová autoregrese
• Klíčová slova anglicky: Granger causality|multiple time series|vector autoregression
• Akademický rok vypsání: 2021/2022
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 12.10.2021
• Datum zadání: 12.10.2021
• Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2021
• Datum a čas obhajoby: 23.06.2022 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 09.05.2022
• Datum odevzdání tištěné podoby: 16.05.2022
• Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2022
• Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.

Zásady pro vypracování

Práce se bude zabývat příčinností ve vícerozměrných časových řadách. Zaměří se na Grangerovu kauzalitu, pomocí které bude zkoumat vzájemný vliv složek vícerozměrných časových řad. Teoretické přístupy pak budou aplikovány na reálná data nebo porovnány pomocí simulační studie.

Seznam odborné literatury

[1] Granger CWJ (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
[2] Kirchgässner G, Wolters J, Hassler U (2013). Introduction to Modern Time Series Analysis, 2nd edition. Springer, Heidelberg.
[3] Lütkepohl H (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Heidelberg.