Detection of causality in time series using extreme values
Název práce v češtině: | Detekce kauzality v časových řadách pomocí extrémních hodnot |
---|---|
Název v anglickém jazyce: | Detection of causality in time series using extreme values |
Klíčová slova: | Granger|Kauzalita|Nelineárne časové rady|VAR procesy|Teória extrémnych hodnôt|Ťažké chvosty |
Klíčová slova anglicky: | Granger causality|Causal inference|Nonlinear time series|VAR process|Extremal value theory|Heavy tails |
Akademický rok vypsání: | 2020/2021 |
Typ práce: | diplomová práce |
Jazyk práce: | angličtina |
Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D. |
Řešitel: | Mgr. Juraj Bodík - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
Datum přihlášení: | 24.09.2020 |
Datum zadání: | 02.10.2020 |
Datum potvrzení stud. oddělením: | 22.02.2021 |
Datum a čas obhajoby: | 21.06.2021 08:00 |
Datum odevzdání elektronické podoby: | 21.05.2021 |
Datum odevzdání tištěné podoby: | 21.05.2021 |
Datum proběhlé obhajoby: | 21.06.2021 |
Oponenti: | prof. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. |
Konzultanti: | RNDr. Milan Paluš, DrSc. |
Zásady pro vypracování |
V časových řadách, které vykazují těžké chvosty, hrají důležitou roli extrémní hodnoty. V nedávné době byly navrženy a zkoumány některé způsoby kvantitativního popisu závislostí extrémů. Mnoho pozornosti zatím nebylo věnováno příčinnosti. Cílem studenta je prozkoumat a případně navrhnout metody vhodné k analýze kauzálních vztahů mezi časovými řadami. |
Seznam odborné literatury |
N. Gnecco, N. Meinshausen, J. Peters, S. Engelke (2019): Causal discovery in heavy-tailed models, arXiv:1908.05097 [stat.ME].
M. Paluš, A. Krakovská, J. Jakubík, M. Chvosteková (2018): Causality, dynamical systems and the arrow of time, Chaos 28, 075307. J. Peters, D. Janzing, B. Schölkopf (2017): Elements of Causal Inference - Foundations and Learning Algorithms, The MIT Press, Cambridge. |