Detection of causality in time series using extreme values

• Název práce v češtině: Detekce kauzality v časových řadách pomocí extrémních hodnot
• Název v anglickém jazyce: Detection of causality in time series using extreme values
• Klíčová slova: Granger|Kauzalita|Nelineárne časové rady|VAR procesy|Teória extrémnych hodnôt|Ťažké chvosty
• Klíčová slova anglicky: Granger causality|Causal inference|Nonlinear time series|VAR process|Extremal value theory|Heavy tails
• Akademický rok vypsání: 2020/2021
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
• Řešitel: Mgr. Juraj Bodík - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.09.2020
• Datum zadání: 02.10.2020
• Datum potvrzení stud. oddělením: 22.02.2021
• Datum a čas obhajoby: 21.06.2021 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 21.05.2021
• Datum odevzdání tištěné podoby: 21.05.2021
• Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2021
• Oponenti: prof. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
• Konzultanti: RNDr. Milan Paluš, DrSc.

Zásady pro vypracování

V časových řadách, které vykazují těžké chvosty, hrají důležitou roli extrémní hodnoty. V nedávné době byly navrženy a zkoumány některé způsoby kvantitativního popisu závislostí extrémů. Mnoho pozornosti zatím nebylo věnováno příčinnosti. Cílem studenta je prozkoumat a případně navrhnout metody vhodné k analýze kauzálních vztahů mezi časovými řadami.

Seznam odborné literatury

N. Gnecco, N. Meinshausen, J. Peters, S. Engelke (2019): Causal discovery in heavy-tailed models, arXiv:1908.05097 [stat.ME].

M. Paluš, A. Krakovská, J. Jakubík, M. Chvosteková (2018): Causality, dynamical systems and the arrow of time, Chaos 28, 075307.

J. Peters, D. Janzing, B. Schölkopf (2017): Elements of Causal Inference - Foundations and Learning Algorithms, The MIT Press, Cambridge.