Student(ka) se seznámí se základními vlastnostmi frakcionálních Brownových pohybů a zejména s analytickými vlastnostmi jejich trajektorií. Předpokládaným výstupem bude práce přehledového (kompilačního) charakteru.
Seznam odborné literatury
[1] Coutin, L. An introduction to (stochastic) calculus with respect to fractional Brownian motion. In Donati-Martin, C., Émery, M., Rouault, A., and Stricker, C., eds, Séminaire de Probabilités XI, 3-65, Springer Berlin Heidelberg, 2007.
[2] Tudor, C.A. Analysis of Variations for Self-similar Processes: A Stochastic Calculus Approach, Springer International Publishing, 2013.