Generalized Method of Moments

• Název práce v češtině: Zobecněná metoda momentů
• Název v anglickém jazyce: Generalized Method of Moments
• Klíčová slova: Zobecněná metoda momentů|Metoda momentů|momentové podmínky|váhová matice|odhad parametru|konzistence|asymptotická normalita
• Klíčová slova anglicky: Generalized Method of Moments|Method of Moments|moment conditions|weighting matrix|consistency|asymptotic normality|parameter estimation
• Akademický rok vypsání: 2020/2021
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: angličtina
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 02.10.2020
• Datum zadání: 02.10.2020
• Datum potvrzení stud. oddělením: 27.11.2020
• Datum a čas obhajoby: 21.06.2022 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 12.05.2022
• Datum odevzdání tištěné podoby: 16.05.2022
• Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2022
• Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

Zásady pro vypracování

Zobecněná metoda momentů je standardní nástroj pro odhadování neznámych parametrů v různych (nejen) ekonometrických modelech.
Na rozdíl od metody maximální věrohodnosti, která vyžaduje přesnou sa úplnou pecifikaci združené distribuční funkce dat, zobecněná metóda momentů
vyžaduje pouze specifikaci několika málo momentů, které lze předpokládat z charakteru konkrétneho (ekonometrického) modelu.

Student se obeznámi se zobecněnou metodou momentů, výpočetnými metodami a za konkrétnych předpokladů odvodí zakladní statistické vlastnosti.

Seznam odborné literatury

[1] Mátyás, L. (1999). Generalized method of moments estimation. Cambridge University Press.

[2] Hall, A.R. (2005). Generalized method of moments. Oxford University Press.

[3] Pesaran, M.H. (2015). Time series and panel data econometrics. Oxford University Press (Chapter 10)