Investiční strategie
| Název práce v češtině: | Investiční strategie |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Investment strategies |
| Klíčová slova: | investiční strategie, optimální portfolia, diverzifikace pomocí teorie grafů |
| Klíčová slova anglicky: | investment strategies, optimal portfolios, diversification with graph theory |
| Akademický rok vypsání: | 2019/2020 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 08.10.2019 |
| Datum zadání: | 04.11.2019 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 21.11.2019 |
| Datum a čas obhajoby: | 24.09.2020 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 30.07.2020 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 30.07.2020 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 24.09.2020 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Řešitel(ka) pojedná o investičních strategiích při konstrukci optimálních portfolií. Zaměří se především na metody založené na teorii grafů. Na simulovaných případně reálných datech je porovná s klasickými metodami, kde se riziko měří směrodatnou odchylkou a střední absolutní odchylkou a užívaná kritéria jsou založeny na Markowitzově přístupu a Sharpeově poměru. Předpokládá se základní znalost systému Mathematica. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Chen, S.: Portfolio Diversification with Graph Theory. https://www.wolfram.com/training/videos/FIN015/. Wolfram Research, Champaign (IL) 2014.
[2] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002. [3] Luenberger, D.: Investment Science. Oxford University Press. New York 1998. |