Vybrané aplikace rekurentní metody nejmenších čtverců
| Název práce v češtině: | Vybrané aplikace rekurentní metody nejmenších čtverců |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Recursive least squares method: Selected applications |
| Akademický rok vypsání: | 2019/2020 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 08.11.2019 |
| Datum zadání: | 08.11.2019 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 21.11.2019 |
| Zásady pro vypracování |
| Student(ka) se seznámí s rekurentní metodou nejmenších čtverců (RLS metoda) a jejími vybranými aplikacemi. RLS metoda bude podrobně popsána (včetně jejího odvození a příslušných statistických charakteristik). Dále budou detailně rozpracovány některé aplikace této statistické techniky (zejména z oblasti diagnostiky regresních modelů), a to včetně jejich analýzy prostřednictvím simulační či empirické studie. |
| Seznam odborné literatury |
| Cipra, T. (2008). Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress.
Ljung, L. (1999). System Identification: Theory for the User. Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall. Ljung, L. & Söderström, T. S. (1983). Theory and Practice of Recursive Identification. Cambridge (MA): MIT Press. |