Odhadovanie parametrov v modeloch časových radov
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Odhadovanie parametrov v modeloch časových radov |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Odhadování parametrů v modelech časových řad |
| Název v anglickém jazyce: | Parameter estimating in time series models |
| Klíčová slova: | lineárne modely časových radov, ARMA, metóda maximálnej vierohodnosti |
| Klíčová slova anglicky: | linear time series models, ARMA, maximum likelihood estimation |
| Akademický rok vypsání: | 2019/2020 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 10.10.2019 |
| Datum zadání: | 06.11.2019 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 21.11.2019 |
| Datum a čas obhajoby: | 24.09.2020 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 30.07.2020 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 30.07.2020 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 24.09.2020 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Posluchač/ka se zaměří na podrobné studium odhadových metod v modelech typu ARMA, provede odvození a ilustrace pro modely nižších řádů a prozkoumá implementaci odhadových metod v běžně používaných softwarových produktech. |
| Seznam odborné literatury |
| Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G.: Time Series Analysis. Forecasting and Control. Prentice-Hall, New Jersey, 1994.
Ljung, G.M., Box, G.E.P.: The likelihood function of stationary autoregressive-moving average models. Biometrika 66 (1979), 265-270. Newbold, P.: The exact likelihood function for a mixed autoregressive - moving average process. Biometrika 61 (1974), 423-426. |