Holtova-Wintersova metoda s chybějícími pozorováními a její aktuárské aplikace

• Název práce v češtině: Holtova-Wintersova metoda s chybějícími pozorováními a její aktuárské aplikace
• Název v anglickém jazyce: Holt-Winters method with missing observations and its actuarial application
• Klíčová slova: Holtova-Wintersova metoda|chybějící pozorování|run-off trojúhelníky|analýza časových řad
• Klíčová slova anglicky: Holt-Winters method|missing observations|run-off triangles|time series analysis
• Akademický rok vypsání: 2019/2020
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 22.04.2020
• Datum zadání: 16.07.2020
• Datum potvrzení stud. oddělením: 06.08.2020
• Datum a čas obhajoby: 01.07.2021 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 24.05.2021
• Datum odevzdání tištěné podoby: 10.05.2021
• Datum proběhlé obhajoby: 01.07.2021
• Oponenti: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce popíše Holtovu-Wintersovu metodu pro časové řady s chybějícími pozorováními a ukáže její souvislost se stavovými modely. Metoda může být aplikována na aktuárská data (např. pro odhad IBNR rezervy).

Seznam odborné literatury

Atherino, R., Pizzinga, A., Fernandes., C.: A row-wise stacking of the runoff triangle: State space alternatives for IBNR reserve prediction. ASTIN Bulletin 40(2), 2010, 917–946.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha 2013.
Cipra, T., Trujillo, J., Rubio, A.: Holt-Winters method with missing observations. Management Science 41(1), 1995, 174–178.