Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Název práce v češtině: Backtesting Value-at-Risk: Porovnání vybraných přístupů
Název v anglickém jazyce: Backtesting Value-at-Risk: Comparison of selected approaches
Klíčová slova: backtesting, finanční krize, Value-at-Risk, volatilita
Klíčová slova anglicky: backtesting, financial crisis, Value-at-Risk, volatility
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2016
Datum zadání: 30.09.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2019
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Uchazeč podrobně pojedná o vybraných metodách backtestingu (zpětného testování) kvantitativní rizikové míry Value-at-Risk (VaR). Následně provede jejich porovnání prostřednictvím simulační studie či aplikace na reálná tržní data.
Seznam odborné literatury
Berkowitz, J. & O-Brien, J. (2002). How Accurate are the Value-at-Risk Models at Commercial Banks, Journal of Finance 57, pp. 1093-1112.

Colletaz, G., Hurlin, C. & Perignon, C. (2013). The Risk Map: a new tool for Risk Management, Journal of Banking and Finance 37, pp. 3843-3854.

Holton, G. A. (2003). Value-at-Risk: Theory and Practice, San Diego: Academic Press.
[druhé vydání z roku 2014 dostupné na www.value-at-risk.net]

Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts, International Economic Review 39, pp. 841-862.

Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models, Journal of Derivatives 3, pp. 73-84.

Morgan, J. (1996). RiskMetrics - Technical document, 4. vydání, New York: Morgan Guaranty Trust Company.

Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series, 3. vydání, New York: Wiley.

Literatura citovaná ve výše uvedených zdrojích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK